假设某两项投资中的任何一项都有0．9%的可能引发1000万美元损失，而有99．1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？-知到母婴护理学答案-简明问答题库

问题描述：

[问答] 假设某两项投资中的任何一项都有0．9%的可能引发1000万美元损失，而有99．1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？

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