问题描述:
[多选]
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第种证券的投资比重为,第种证券的期望收益率为,第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括:()。
A.++……+=1
B.++……+=0
C.++……+=0
D.++……+=0
E.++……+>0
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