问题描述:
[单选]
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2,5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()元。
A.亏损12500
B.亏损50000
C.盈利12500
D.盈利62500
参考答案:查看无
答案解析:无
☆收藏
答案解析:无
☆收藏
上一篇:投资者认为苹果公司的新产品受欢迎程度一般,而且市场上出现了强有力的竞争对手,苹果公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是()。
下一篇:投资人持有100万元某公司一年期债券,假如该公司一年内违约的概率为3%,回收率为70%,则该债券一年的期望损失为()。
- 我要回答: 网友(18.116.69.244)
- 热门题目: 1.我国银行间市场利率互换由() 2.来自中国大陆的某公司采用远期 3.2008年国际金融危机以后,