问题描述:
[单选]
假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为100美元,股票价格可能上涨的幅度为35%,可能下跌的幅度为30%,看涨期权的行权价格为100美元,无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型,计算问题。 一阶段后期权的价值为()美元。
A.c+ = 35; c- = 0
B.c+ = 0;c-= 0
C.+= 35; c- = 12.5
D.c+ = 62.5; c—= 40
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