问题描述:
[问答]
4月1日,3个月后交割的股指期货对应的现货指数为1400点。若借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%,则该期货合约期现套利的无套利交易区间的上下幅宽为()点。(采用单利计算法) A.33.6 B.37.1 C.33.4 D.37.9
参考答案:查看无
答案解析:无
答案解析:无
上一篇:没有了
下一篇:沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为()点。 A.3029.59 B.3045 C.3180 D.3120
- 我要回答: 网友(18.222.107.236)
- 热门题目: 1.沪深300股指期货仿真交易合 2.8月底,某证券投资基金认为股 3.外汇期权按期权持有者可行使交