风险管理（初级）-第52页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？

[单选]Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为：Z=0．012×1+0．014×2+0．033×3+0．006×4+0．999×5，其中X4=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率，X4与企业破产比率关系为（）。

[单选]用标准法计算操作风险监管资本时，各业务线不同的操作风险资本要求系数β代表（）。

[单选]下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

[单选]根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括（）。

[单选]下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

[单选]按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）。

[单选]巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的（）。

[单选]巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

[单选]下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

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