风险管理（初级）-第63页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

[单选]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

[单选]下列不属于利率风险的是（）。

[单选]关于计算资本充足率时表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

[单选]利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，（）。

[单选]利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。

[单选]假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（）。

[单选]利率期限结构变化风险也称为（）。

[单选]在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于（）。

[单选]商业银行不能通过（）的途径了解个人借款人的资信状况。

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