期货投资分析-第52页-百科知识题库-简明问答题库

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[判断]期货合约的理论均衡价格是指在此价格点位套利者的无风险收益为零。（）

[判断]Theta性质中，随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。（）

[判断]Rho随标的证券价格单调递增，对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（）

[判断]深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）

[判断]期货价格形式F=S+W-R中，持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。（）

[判断]期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。（）

[判断]存续期内支付红利的模型，若在期权存续期内，红利支付将导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（）

[判断]Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（）

[判断]一般来说，实值期权的Rho值大于平值期权的Rho值。（）

[判断]如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。（）

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