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问题描述：

[多选] 使用国债期货对国债套期保值，下列表示正确的是（）。
A．应该经常根据市场变化调整套保比例 B．久期法计算套保比例没有考虑国债收益率曲线凸度变化 C．久期法计算套保比例时考虑了国债收益率曲线凸度变化 D．基点价值法计算套保比例时应考虑转换因子的影响
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答案解析：无
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假设期货账户资金为200万元，目前无任何持仓，如果计划以4050点买入沪深300股指期货3月合约，保证金率为15%，且保证金占用不超过总资金量的70%，则最多可以购买（）手股指期货合约。
假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2．6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。
如果某股票组合的β值为-1．22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。
3月8日，某投资者期货账户有资金100万元，计划以不超过账户总资金三成的金额，在3700点买入沪深300股指期货3月合约。假设期货合约保证金率为10%，则可以购买（）手。
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格不低于该股票欧式看涨期权的价格。
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