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当前位置:百科知识 > 中金所杯全国大学生金融知识大赛

问题描述:

[单选] 跨期套利时,两边头寸需要匹配且操作方向相同。
A.正确 B.错误
参考答案:查看无
答案解析:无
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上一篇:关于国债基差交易策略的描述,正确的是()。 下一篇:央行在债券市场买入长期国债,卖出短期国债,对国债收益率曲线的影响是()。

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零息债券的到期收益率等于相同期限的市场即期利率。
对利率上限定价时,既可以将其看作利率看涨期权的组合来定价,也可以看作零息债券看跌期权的组合来定价。
对于长期债券而言,其久期存在一个上界,不可能随期限的延长而无限升高。
关于汇率标价方法的说法正确的是()。
沪深300指数期权仿真交易合约,每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。
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