问题描述：
[单选]
某1年期零息债券的年收益率为18．2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：某一年期零息债券的年收益率为17．8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为（）。
下一篇：RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.下列选项中，属于商业银行市场 2.以下关于商业银行客户评级评分 3.违约的发生主要是由于哪些原因