问题描述：
[单选]
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是（）。
A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．p为金融资产在持有期t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。
下一篇：如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（）。
- 我要回答: 网友(216.73.216.29)
- 热门题目: 1.商业银行风险管理的主要策略中 2.风险管理部门主要负责（）风险 3.风险管理的“三道防线”指的是