问题描述:
[单选]
上证50ETF价格为2.856元,行权价为2.85元的看跌期权delta=-0.4570,gamma=2.4680,行权价为2.7元的看跌期权delta=-0.1426,gamma=1.4022,某投资者购买了一张行权价格为2.85元的看跌期权,卖出两张行权价格为2.7元的看跌期权,上述两种期权到期日相同,则组合delta和gamma为()。
A.0.5996,3.8702
B.-0.1718,-0.3364
C.-0.1718,3.8702
D.0.5996,-0.3364
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