问题描述：
[单选]
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
A．做多国债期货合约56张
B．做空国债期货合约98张
C．做多国债期货合约98张
D．做空国债期货合约56张
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
上一篇：没有了
下一篇：在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
- 我要回答: 网友(3.21.163.161)
- 热门题目: 1.在情景分析的过程中，不需要考 2.情景分析和敏感性分析都是对多 3.利用场外工具进行风险对冲时，