问题描述：
[多选]
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（）。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E．假设条件与实际情况不符合
参考答案：查看无
答案解析：无
☆收藏
答案解析：无
☆收藏
- 我要回答: 网友(216.73.216.96)
- 热门题目: 1.以下属于客户评级的专家判断法 2.可能影响商业银行声誉的事件不 3.下列属于市场风险包含的风险因