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当前位置:百科知识 > 风险管理

问题描述:

[单选] 利率期限结构变化风险也称为()
A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险
参考答案:查看无
答案解析:无
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关于VaR的说法错误的是。
假设某家银行的外汇敞口头寸表示为:瑞士法郎多头200,欧元多头150,英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为。
关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是。
若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为。
对于总敞口头寸的理解不正确的是。
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