问题描述:
[判断]
假设我们识别出经济体中有两个系统因子:工业生产的增长率IP,和通货膨胀率IR。人们预期IP为6%,IR为3%。一只股票在IP上的贝塔为1,而在IR上的贝塔为0.5。人们目前预期这只股票的收益率为12%。如果工业生产实际增长8%,而通货膨胀率实际为6%的话,那么你对这只股票期望收益率的预期应调整为15.5%。
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下一篇:具有周期性的公司对市场变化的敏感度更低,因此其承受的系统性风险较低。
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