问题描述:
[单选]
如果该机构看好50ETF的走势,计划长期持有50ETF的现货头寸,同时也担心会有意料之外的黑天鹅事件给组合带来下行风险,基于上述判断,该机构最适合采用的期权策略是()。
A.买入近月的适度虚值的认沽期权,在期权合约到期后滚动操作
B.买入远月的适度虚值的认沽期权,在期权合约到期后滚动操作
C.买入远月的适度虚值的认沽期权,同时卖出相同月份、相同张数的适度虚值的认购期权,在期权合约到期后滚动操作
D.买入近月的适度虚值的认沽期权,同时卖出相同月份、相同张数的实值的认购期权,在期权合约到期后滚动操作
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