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问题描述:

[判断] 如何将可投资资金在无风险资产和风险证券组合之间进行分配叫做投资决策。
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由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等()
价差风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。()
模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布,并据此计算风险价值。
历史模拟法采用市场变量变化的历史数据来直接估计交易组合今天到明天的价值变化的概率分布
不可赎回的一般债券的凸性均为负值,表示市场利率的到期收益率增加时斜率变小(即这个负数的绝对值变大)。()
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