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当前位置:百科知识 > 风险管理(中级)

问题描述:

[判断] 风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
参考答案:查看无
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上一篇:违约概率就是违约频率,是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。 下一篇:违约概率的估计包括两个层面( )一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。

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由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。
对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。
内部评级法分为初级法和高级法。
权重法下,所有资产类别都对应相同的风险权重。
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。
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