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问题描述：

[单选] 沪深300指数的基期指数点为（）。
A．100点 B．1000点 C．2000点 D．3000点
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答案解析：无
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投资者持有市场价值1亿元的国债，其净价为100．53全价为101．22，修正久期为4．67。该投资者计划使用国债期货合约对债券组合进行套保。若国债期货合约CTD券的基点价值为0．059，CTD券的转换因子为0．9734，则该套保共需要（）张国债期货合约。
国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
假设其他因素不变，期权组合的Theta为负值时，意味着随着到期日的临近，该组合将会产生时间价值损失。
2012年9月17日，人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。
从结构上来看，累积期权（Accumulator）实际上可以分解为一系列到期日不同的（）。
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